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流动性风险管理解决方案


应用领域
流动性风险管理解决方案
 
方案概述
基于巴塞尔新资本协议,中国银监会为加强国内银行业的流动性风险管理,于2009年9月下发了《商业银行流动性风险管理指引》的通知。该指引明确表示国内商业银行在2010年底之前需达到指引要求,如果因系统开发等特殊原因无法在上述时限内达标的,必须经银监会同意后方可适当延期,因此国内商业银行需要积极做好应对准备。
通过建立科学的流动性风险衡量方法和流动性预测方法,运用流动性模型和计量预测模型,静态和动态地衡量银行不同时期的流动性状况,预测流动性需求,制定正常的流动性计划和流动性应急计划,以满足充足流动性为管理目标。主要包括有:
•   支持对资产和负债项目的到期日进行期限结构和现金流的分析和预测;
•   支持流动性缺口分析,且能灵活地计算任意期间内的流动性缺口,生成流动性报告;
•   支持流动性配比的分析和预警;
•   能对流动性风险进行多情景的压力测试,反映历史、目前、未来的流动性风险状况,及对收益的影响。
基于流动性风险计量预测方法,流动性风险管理主要实现的功能如下:
 
业务价值
•   有效支持银行满足外部监管要求;
•   全面金融工具支持;
•   提高情景模拟与压力测试能力;
•   完善流动性风险管理能力;
•   完善的业务分析能力;
•   高度集成和可扩展能力。
 
成功案例
中国银行利率风险及流动性管理
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